许波:火星量化大师如何打造开放、透明、风控平台

2019-07-16 11:32:22    来源:博链财经 分享    

2019年7月12日,由中链传媒与链财经联合发起的“区块链新势力之量化投资的革命”线上访谈活动如期举行,牛市财经CEO Vicky担任本期嘉宾主持。

火星财经技术合伙人&火星量化大师产品负责人许波,就“火星量化大师如何打造量化投资开放、透明、风控平台”发表了精彩的分享,他提出:

  • “火星量化大师的推出,意味着火星财经正在从原有的媒体业务向加密数字货币金融服务领域挺进。”

  • “开放平台,透明平台,风控平台是火星量化大师作为量化投资服务平台的最重要的三大特性。”

  • “火星量化大师首倡的“阳光量化模式”可以解决传统量化投资过程中出现的资金安全问题。”

许波,15年移动软件产品开发和管理经验,现为火星财经技术合伙人,火星量化大师负责人。曾供职于索尼、联想、摩托罗拉等多家知名科技公司,2014年获得索尼移动最高创新金奖,并代表中国参加索尼全球创新展; 视界触动联合创始人兼CTO; 蓝港互联网产品中心总经理,负责蓝港旗下多款移动互联网产品的研发工作。

以下是本次访谈活动的分享要点:

主持人:请问什么是“火星量化大师”?您能简单介绍一下这个产品的背景吗?

许波:火星量化大师是火星在加密数字资产管理领域的一次大胆的探索和尝试,依托共识实验室举办的比特币量化超级联赛,我们为投资者和量化团队搭建信息服务的桥梁,通过阳光交易模式和IT风控手段打造量化交易撮合平台。

概括来说,开放平台,透明平台,风控平台是火星量化大师作为量化投资服务平台的最重要的三大特性。

主持人:为什么火星财经和共识实验室会想到做量化投资这个领域?相比较传统的量化投资,这种投资形式在加密资产领域有哪些优势?

许波:火星联合共识实验室一同主办了一系列的量化超级联赛、培训、交流等活动。我们首先通过大赛能够让好的量化团队脱颖而出,进而才能筛选出好的策略,有了好的策略,才能为普通用户提供好的产品。

正是这样的路径让我们能够不断巩固自己的优势,建立良好的口碑。

量化投资相比较传统投资有7大优势:

1. 量化投资极大地减少了投资者情绪波动的影响,有效避免投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策;

2. 程序自动操作比人工操作更准确、更及时、也更高效,因此也更能够抓住稍纵即逝的投资机会;

3. 在 7×24 小时的加密资产交易市场中,因为散户数量十分众多,交易资产种类繁多,加密资产交易市场十分分散,这使得量化投资策略非常适用于此种因价格传导存在滞后甚至失真的市场环境中;

4. 交易对之间存在汇率差价,在几个加密资产交易市场之间也存在币种差价,其中便产生了一定的套利空间;

5. 以赢得大概率事件为目标,通过分散投资、对冲交易、增加交易频率来使得整个投资过程的胜率大大提高;

6. 化解人性的弱点,恐惧与贪婪是人性中无法克服的弱点,依靠自身的修炼无法做到,只能通过机器交易来完成;

7. 精细化交易,这对于大资金的机构投资者尤其重要,通过计算机将大的委托单拆分成小单,可以在尽量不影响市场的情况下完成交易,降低交易成本。

除了这上面这7个方面的优势,根据相关报道,国内量化投资在整个数字货币市场估算只有5%-10%的占比,而在华尔街量化投资则占据高达70%的交易量!

因此,我们正是看到量化投资方面的优势,以及未来的市场机会,才开始在量化平台上积极布局。

主持人:火星量化大师的推出对火星财经意味着什么?后续,火星财经还会有怎样的产业升级?

许波:火星量化大师的推出,意味着火星财经正在从原有的媒体业务向加密数字货币金融服务领域挺进。

未来,我们会围绕交易,开展更多服务投资者的业务。

主持人:请问,当前市场上有没有类似的竞品,火星量化大师的推出主要解决了哪些市场需求,它的优势在哪?

许波:目前,提供量化策略的产品平台确实是有一些,但是像我们聚合这么多量化策略的平台只有我们这一家。

我们在产品立项之前做了大量的调研,走访了很多投资者和策略团队,可以说,当前币圈的量化投资还属于刀耕火种阶段,存在很多黑箱不透明、投资不可控等问题。

加密资产领域缺少公认的量化投资入口,投资者通过搜索、资讯、平台和社区都很难找到优秀的量化团队。

当前,火星量化大师已经对接了148家策略团队,我们在挑选这些策略的过程中采取了很多措施确保团队信息和策略的真实性。

我们在量化超级联赛的基础上继续精选策略,只有满足一定标准的策略才推荐给用户。

火星量化大师甄选了很多很好的策略,这些策略都有他们各自的特点,我们将策略的指标归为6个维度:最低入金、最高入金、预期收益率、最大回撤、波动率、起投时长。

但光从策略本身的特性了解还不够,还要能和用户的需求相匹配,APP在新注册登陆后,我们都会建议用户完成风险测评。

用户完成风险测评后,在6维雷达图上就能显示出当前用户对于该策略的匹配度,直观地让用户感知到该策略是否适合自己,很好地帮助用户做出投资判断。

总之,我们为用户优选了亚太乃至全球优秀的量化团队,并在产品中对于策略的运行指标以及适应度做了详细的披露,用户可以很清楚地了解策略的实际情况,进而做出正确的判断。

主持人:火星量化大师首创“阳光量化模式”,那么,什么是阳光量化模式,它有哪些特点?

许波:投资者最关注的一点,首先就是投资本金的安全与风险。

在传统金融领域,投资者购买基金理财产品是一种常见的理财形式。但碍于缺乏监管体系、资产账号的匿名性和难以追溯等原因,在加密资产领域这种中心化的基金理财形式存在很多典型的本金风险,例如:卷款跑路,旁氏骗局,老鼠仓等。

可以说,在加密资产领域,当投资者将自己的本金打入其他人账户的那一刻起,就已经无法真正掌握自己的本金安全了。

火星量化大师首倡的“阳光量化模式”,是根据加密资产交易市场委托交易API具有有限授权的特性,在保证本金始终存于投资者加密资产交易市场自有账号的情况下,授权量化投资机构对账户内的资金进行委托交易、但无权转移本金和提现的量化投资合作模式。

“阳光量化模式”的设计初衷是以去中心化、具有透明度、低信用成本、高包容性、支持点对点合作等理念,彻底杜绝购买中心化基金或理财产品时,遭遇基金方卷款跑路的情况。

依托对投资者需求和痛点的深入了解,火星量化大师将“阳光量化模式”进行了升级和拓展,包含“阳光本金管理”、“阳光委托量化”和“阳光交易标的”等三个层面。

“阳光本金管理”,是指在投资全过程中,投资本金始终存于投资者在加密资产交易市场的自有账户中,本金始终不托管、不转移、不离手。以本金安全的角度看,“阳光本金管理”从模式上保证了投资者本金的安全,是“阳光量化模式”的基础。

“阳光委托量化”,是指投资者通过加密资产交易市场委托交易API,授权策略方对自有本金进行量化投资;此类委托交易API是所有主流加密资产交易市场的标准API,特点是有限授权,即策略方只有发出交易指令的权限,但无权提现和转账。

“阳光交易标的”,是指在投资者与量化团队合作之初,就需要穷举约定双方可以接受的交易对,如“只能交易BTC与USDT的现货交易对、合约交易对”,又如“只能交易BTC、EOS、ETH对USDT的交易对”等。

未来我们将推动“阳光量化模式”成为加密数字货币量化行业标准,最大程度的保护投资者的资产安全。

主持人:听说火星量化大师的风控系统很有特点,您能简单介绍一下它是如何降低投资风险的?

许波:首先需要明确的是任何投资是有风险的,没有任何策略可以保证永远不亏损,但我想强调的是风险是可控的。

火星量化大师在做的就是帮助用户最大程度的控制风险。我们的风控系统主要着力于3个方面:

第一、实时数据,牢牢控盘。首先火星量化大师通过直连交易所接口,实时获得资产净值状况,让投资者时刻掌握策略状态,进而做出恰当的投资决策;

第二、风险预警。我们会在行情出现异动的时候推送行情异动的通知,用户还可以根据自己的判断设定通知的阀值,例如亏损多少时进行短信通知,亏损多少时电话通知;

第三、手动/自动平仓。如果用户希望完成最后的“刹车”保护,我们也提供了手动/自动平仓的功能,用户可以根据自己的承受能力设定自动平仓的点位,火星量化大师将为用户完成最后一脚的“刹车”止损。

主持人:火星量化大师对量化策略产品有什么要求,它们是通过什么机制设计出来的?

许波:量化策略其实有很多种,比如期限套利策略,趋势策略,高频策略,均值回归策略甚至一些混合型的策略。

我举几个典型的策略原理给大家介绍一下:

期限套利策略,就是利用期货和现货的价差的一种策略,优势是:风险较低,劣势是:在操作的时候可能存在流动性风险。

趋势策略,适用于中长期投资, 根据对未来大盘的判断的一种策略,优势是:中长期比较容易观察和掌握,劣势是:在震荡行情中往往容易让人产生错觉。

高频策略,是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某个币在不同交易所之间的微小价差。 优势是适应性强,在市场行情波动比较大的时候可以获得可观的收益,劣势是:大收益的机会稍纵即逝,套利空间有限。

但是,无论哪种策略,我们在验证该策略的时候都会将其归在我们设定的一些核心指标里去考察:比如收益率,最大回撤,夏普率,波动率等。

显然,这套统一的标准,不但可以让我们科学的判断出不同策略的优劣,而且也能很好的帮助投资者做出正确的决策。

主持人:如果是币圈小白,您对他们参与火星量化大师的产品有什么建议吗?

许波:对于小白来说,火星量化大师是一个非常安全,可靠的量化投资平台,你只需要填入你的交易所API Key和secret,就可以开启一段量化之旅了。

当然,我们现在支持的策略门槛稍稍有点高,后面我们会推出适合低门槛,以及交易所挖矿的策略,这会让更多刚入门的用户能够体会到量化的魅力。

主持人:火星量化大师阳光量化模式到目前能够适用哪些交易所,下一步还有怎样的布局?

许波:火星量化大师已支持API委托交易的交易所,包括BitMEX、OKEx、HuoBi、FCoin和币安等5家主流交易所,并且,支持现货交易和合约交易。

火星量化大师会为投资者提供包括交易手续费优惠、点卡等多种福利,最大化保障投资者的利益。

主持人:最后一个问题,最近Facebook推出Libra,引起全球轰动,美国政府要求Facebook 停止其发行,您是如何解读这些信息的?

许波:我个人认为Facebook推出的Libra一定是触动了美国政府的利益,主要表现在会对隐私、洗钱、消费者保护、金融稳定等方面产生诸多影响。

特朗普还在说Facebook发币一定要监管,就是要针对这些问题做管控。但我并不担心,因为我始终相信哈耶克的货币非国家化是一定能实现的。区块链改造现有金融体系是不可阻挡的。

本次访谈活动得到了社会各界及行业媒体的大力支持。除主办方中链传媒、链财经以外,BIGEVC、HKEx.one、Dalichain为本次活动提供了战略支持。

“区块链新势力”系列活动旨在构建区块链优质项目方与政府、投资者、用户之间的沟通桥梁,通过与区块链技术开发和应用领域企业家的深度对话,发掘优质区块链项目的价值和潜质,向外界展示区块链优质项目的现实意义及其未来对产业趋势的引领作用。


   关键词: 量化 火星

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